2020年初级银行从业考试《风险管理》考点（9）

2020上半年银行从业资格考试报名已延期，考生们有更充足的备考时间了，希望考生们利用好这段时间，合理规划备考方式方法，中公小编为大家带来了2020年初级银行从业资格考试《风险管理》考点，希望对大家的备考有所帮助，为大家整理如下：

2020年初级银行从业资格考试《风险管理》考点

1、商业银行流动性监管指标

(1)流动性覆盖率=优质流动性资产储备/未来30 日净现金流出量×100%

该指标不得低于100%。流动性覆盖率主要监控的是银行短期的流动性风险。

(2)净稳定资金比例=可用的稳定资金/所需的稳定资金×100 %

净稳定资金比例主要关注长期流动性风险。该指标应当不低于100%。可用的稳定资金是指在持续压力情况下，能确保在1年内都可以作为稳定资金来源的权益类和负债类资金。所需的稳定资金等于商业银行各类资产或表外风险暴露项目与相应的稳定资金需求系数成绩之和，稳定资金需求系数是指各类资产或表外风险暴露项目需要由稳定资金支持的价值占比。

(3)存贷比=各项贷款余额/各项存款余额× 100%

该指标不应超过75%。

(4)流动性比例=流动性资产余额/流动性负债余额× 100%

该指标不应低于25%。

2、流动性比率/指标法的评价

流动性比率/指标法的优点是简单实用，有助于理解当前和过去的流动性

状况;缺点是其属于静态分析，无法对未来特定时段内的流动性进行评估。应当注意的是，不同商业银行的历史沿革、规模大小、管理能力、业务专长及获取流动性的途径和能力各不相同，运用流动性比率/指标法时，不能简单地根据一项或几项比率/指标就对商业银行的流动性状况和变化趋势作出评估和判断，必须综合考量各种内外部因素、参考多种比率/指标并辅以其他评估方法，才能对商业银行的流动性作出客观评估。

3、流动性风险监测/预警

商业银行应当定期对自身的资产负债期限错配情况、负债的多元化和稳定程度、优质流动性资产储备、重要币种流动性风险状况以及市场流动性等方面，适时进行分析和监测。除了要满足外部监管机构对流动性的硬性要求之外，如果其他重要指标超出了预先设定的合理范围且处置不当，也可能导致流动性风险恶化，甚至引发流动性危机。

流动性风险在发生之前，通常会表现为各种内、外部指标/信号的明显变化，随时关注并监测这些预警信号的变化和发展趋势，有助于商业银行及早发现并纠正导致流动性风险的错误行为/交易，适时采取正确的风险控制方法。

(1)内部预警信号主要包括商业银行内部有关风险水平、盈利能力、资产质量，以及其他可能对流动性产生中长期影响的指标变化。

(2)外部预警信号主要包括第三方评级、所发行的有价证券的市场表现等指标的变化。

(3)融资预警信号主要包括商业银行的负债稳定性和融资能力的变化等。

以上就是小编关于2020年初级银行从业资格考试《风险管理》考点为大家做的整理，希望能够对各位考生有所帮助，想要获取更多银行从业资格考试相关信息，请关注从业资格考试网，小编会持续为大家更新，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2020年的银行从业资格考试！