报告：中国银行业资本回报率连跌8年，风险管理转型迫在眉睫

8月29日，全球管理咨询公司麦肯锡在北京发布《麦肯锡中国银行业CEO季刊》2019年秋季刊——《新常态与数字化时代的风险管理》。报告认为，在新常态与数字化时代，风险管理已经成为银行“一号”工程，银行高管普遍认识到，风险管理能力可以为银行创造竞争优势和韧性，银行需要平衡“业务”和“风险”之间的资源投放，打造专业化、数字化和精细化的风险管理体系，实现高质量发展。
银行整体净利润增速不断放缓，盈利水平持续下滑
受实体经济低迷、利率市场化加速等多重因素影响，中国银行业增速明显放缓。
从2012年开始，由于利率市场化，国内银行业净息差呈收窄趋势，降幅超过20%（-21%）。银行业营收虽然保持增长，但增速逐步放缓。2018年行业收入年增长率仅为7%，创2010年以来新低。同时，银行整体净利润增速不断放缓，盈利水平持续下滑，资本回报率连续8年呈下跌趋势，2018年行业ROE（资本利润率）仅为11.7%。2019年第一季度银行业净息差已经降到2.17%，最主要的40家银行平均净息差已经在2018年底降低至1.91%。而不良贷款余额和不良贷款率双双大幅攀升，不良贷款率在2019年一季度末已升至1.80%，不良贷款余额达到2.16万亿元。各类银行的不良资产规模也普遍扩大，尤以农商行和城商行不良贷款的增幅最大，五年多来分别增长433%和247%。
麦肯锡全球副董事合伙人陈鸿铭认为，银行资源有限，未来针对每1块钱的新增投资，银行都应该思考究竟是优先投入到业务拓展还是风险管理领域？如何在两者之间取得平衡值得每位银行一把手认真思考。陈鸿铭指出，风险管理投入带来的不良下降同样也能创造真金白银的价值，因此银行应当转变观念，仔细考虑投入产出，平衡资源投入。
与此同时，随着互联网以及金融科技的蓬勃发展，颠覆性新模式不断涌现。麦肯锡认为，数字化的发展进一步威胁着银行的生存空间。因此，对银行而言，风险管理的转型与创新已经迫在眉睫。
中小银行在数字化方面的投入远远不够
麦肯锡全球资深董事合伙人、麦肯锡中国区金融机构咨询业务负责人曲向军表示，风险管理已经成为越来越多董事长和行长心中的“一号工程”。一方面，银行风险管理能力的强弱，决定了其问题资产规模以及拨备覆盖，从而直接影响到银行利润、事关银行生命线；另一方面，专业的风险管理能力可以更好地支撑新业务、新模式，帮助银行打造面向未来的竞争力和银行发展的韧性。
麦肯锡的全球调研数据显示，风险管理能帮助企业打造韧性，使得企业在经济低迷的初期和后期表现都很好。
具体而言，麦肯锡建议，围绕小微企业、供应链金融、消费信贷等业务出现一系列新模式，银行应建立相应的数字化、线上化、精细化风险管理能力。一方面要加强数字化技术应用能力，在风险管控中应用大数据与分析技术，降本增效、创造价值；另一方面，针对数字化带来的新风险类型，如模型风险、网络风险等，银行要强化应对能力。
曲向军向澎湃新闻表示，当前中小银行在数字化方面的投入是远远不够的，绝大多数银行在该方面的投入不足收入的1%，而理想的水平应该在3%-5%左右。
麦肯锡全球董事合伙人容觉生指出，对银行风险管理而言，数字化与智能化变革具有重大战略价值。据麦肯锡测算，数字化风控可通过提升信贷管理效率、降低信贷与合规损失，帮助银行节省20%-30%的风险运营成本。但数字化风控更大的价值还在于清收不良资产、防范新风险，从而给银行创造出直接经济价值。得益于新的数据来源、高级分析法以及自动化技术进步，智能风控正在银行风险管理领域发挥前所未有的作用。