人行统一评分是否会缩小中小银行与大行之间的差距?

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对于中小银行来说,如何用好人行统一评分,其实是很有讲究的。
近日在与银行零售业务同仁的讨论中,听到有一种观点,认为因为目前很多地方性中小银行在数字化应用的能力上相当有限,尤其在零售信贷业务中应用数字化风控的能力上相当有限,因此在零售信贷业务中大力推广使用人行的统一评分,是缩小这些中小银行与大银行之间的差距,从而实现中小银行快速追赶弯道超车的一个很好的直接手段。
这里所指的人行统一评分,就是人行征信中心个人征信报告中所提供的数字化解读,是人行征信中心这几年在个人金融信用信息基础数据库(即人行个人征信系统)的大数据应用基础上开发的,为国内持牌金融机构开展个人类信贷业务所提供的一款通用型个人信用评分,用于预测信贷个人客户在未来一段时间内发生信贷违约的可能性。
自人行征信中心推出该款统一评分以来,各家国有大行和股份制银行及其相当一部分有一定市场规模的城商银行农商银行,都已开始在各自的零售业务中较大范围地应用该款评分。经过一系列的试用,市场普遍反映效果的确不错。不得不认可,该款统一评分具有很好的个人信用评估和预测效力,因此目前人行征信中心也在推广使其在持牌金融机构中能够有更大范围的应用,各家地方性中小银行也在认真规划在加强零售业务数字化转型、推动业务流程自动化智能化的过程中,寻找应用人行统一评分充分发力的机会。
然而笔者对于上述关于人行统一评分在中小银行应用方面所能起到弯道超车作用并缩小与大行之间差距的推断观点则不很认可。笔者认为,人行统一评分固然很有效,但这只是针对全国性大范围平均地来讲是这么回事,但具体到某一家金融机构、某一类特定客群和某一个信贷产品上,人行统一评分的表现还需有待具体验证。而当地方性中小银行在自己的数字化风控能力薄弱的时候,如果只是冀望仅通过依靠一款人行统一评分来缩小自身与国内大型国有银行和股份制商业银行之间,在零售信贷业务方面的差距,则结果很可能是适得其反。
凡从事过开发和应用量化风控模型的人都有切身体会。一款评分模型,一定是与信贷业务场景结合得越深入,与信贷业务所针对的客群关联得越紧密,则该评分模型在业务流程中的使用效果发挥得越好。所以通常银行内部自己开发的评分模型,则一定是针对某类客群和某款信贷产品开发的,同时往往对于不同的信贷产品或不同的客群,会开发不同的评分模型。
人行统一评分是一款很不错的个人信用评分,人行征信中心也是花了很大的力气开发和测试调整这款评分模型。然而,这款通用型的评分从一开始就是建立在全国个人历史信贷数据的平均基础之上的,而并不是为任何一类特定的个人客群或一款特定的个人信贷产品所设计开发。因此可以推断出,这款评分模型一定是对于全国范围的平均客群特征以及对于符合所有银行类金融机构属下各类常用的个人信贷产品共性特征的业务场景下,所使用后的综合结果最为理想,而这种理想的情况恰恰就是那些全国性开展各项个人信贷业务的国有大行和股份制商业银行更为容易满足,也是这些大行所能够拥有的优势。
笔者没有参与人行统一评分的开发,也没有非常详细的相关资料,但还是可以合理地进一步推断,既然人行统一评分的开发是基于人行征信中心所拥有的以银行类金融机构为主的面向全国个人信贷客群的过去若干年的历史信贷信息,那么如果将人行统一评分应用在全国人口中占很大比例的沿海人群上、和应用在更为具有标准化信贷特征的个人信用卡产品上,则也是会应用效果要相对更为明显。这个推断是与人行统一评分前期在一些有较大规模的沿海地区开展业务的城商银行农商银行所做测试的结果颇为吻合。
而对于尤其是内地的地方性中小银行,则相比较大行来说其实是并没有在应用人行统一评分的匹配方面的先天优势,所以在开展零售数字化转型和推进业务流程自动化智能化的过程中,不可不切实际地对人行统一评分产生过度的依赖。地方性中小银行在数字化的应用中,尤其要注意在所开展的信贷业务过程中是否有当地的与全国平均状态明显不同的客群的特点和场景的特点,并把这些特点归纳到自身的数字化应用中去。
然而人行统一评分毕竟是一个好东西,其所拥有的一系列具有共性的价值也不应该舍弃。所以对于中小银行合理的做法是,首先针对自身的业务场景做好关于人行统一评分的性能验证和应用验证。在验证有效的基础上,继续开发适合自身业务场景的数量规则模型和评分模型,并与人行统一评分结合在一起使用。
性能验证主要关注的是人行统一评分自身的一些模型指标,即对“好/坏”人群的风险 区分、排序能力及稳定性等指标,从而得出该统一评分是否基本适用本银行本产品客群的结论。应用验证是指在将人行统一评分特应用在本银行相应的信贷产品、客群及其业务环节上,并且配合本银行相应的策略后的综合表现进行评估,包括从贷前审批、贷后管理、资产质量评估等不同应用场景。
将银行自己开发的定量模型与人行统一评分结合在一起应用,通常有两种方法。一种方法是如果银行自身对于量化开发和实际监控的能力稍强的话,人行统一评分是可以作为银行自有的评分模型的一个重要的和主要的输入项。当然此时要留意是否会因为输入相关性排斥的原因,从而将银行自己渠道带来的某些重要信息被排斥,以及此时如何调整的事项。而另一种方法则是比较直接和方便,就是引进两维决策表,将人行统一评分作为一个维度,而将行内自己开发的策略和评分综合结果作为另外一个维度,通过决策矩阵获得最终的综合决策。
总之,人行统一评分是个很有用的东西,而对于中小银行来说,如何用好人行统一评分,其实是很有讲究的。要充分结合自身的特点,既重视又不迷信,不断总结经验,才能获得实质性的应用价值。

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