昨日澳洲央行降息后,美联储主席鲍威尔暗示降息可能,释放了鸽派信号。此前墨西哥总统洛佩斯称将会在6月10日前达成关税协定。美国参议院少数党领袖舒默称,相信美总统会在墨西哥关税问题上让步。隔夜美股创1月来最大单日涨幅。不过这个是美股跌多了要反弹的修正,上涨理由感觉和大A关系应该不大。
北上资金连续两日净流入。昨日央行在公开市场上净回笼900亿元。但是市场人气还是不足比昨天还弱一点。板块普遍下跌,前期热点题材股集体回调,种业股重挫,5G板块午后回落,两市超78%个股下跌。
深成指还创造了调整新低,一度逼近缺口位置,中证500也回补了缺口。大盘蓝筹相对更稳定,至昨日收盘,上证指数跌0.96%,中证500跌1.20%,上证50跌0.79%。
50ETF期权隐含波动率在下跌走势下继续上升至23.5%附近,毛衣战带来的市场不确定情绪总需释放,50即便有“无形任务”亦当如此,所以短线适度向下更有益于长远的稳定(科创板在前,高层人心思稳也是必然),故进一步也应该维持50ETF宽幅震荡的预期。
上证50ETF昨日回顾
6月4日上证50ETF现货报收于2.722元,下跌0.66%,上证50ETF期权总成交面额467.510亿元,期现成交比为0.42,权利金成交金额10.082亿元;
合约总成交1712670张,较上一交易日减少30.98%,总持仓3267905张,较上一交易日增加5.07%。
认沽认购比为0.92(上一交易日认沽认购比0.85)。
周二50ETF开盘后快速跳水,随后维持低位震荡,最终收跌0.66%,在20日均线下方收缩量阴线。
连续多日收长上影线后,再次跌破5/20日均线,重回箱体中枢,市场多头力量不足,情绪整体悲观,标的或将再次考验箱体下沿支撑。可关注2.75压力位。
权重50被无形的手托着,可上可下,静待方向后顺势操作。
从上证指数日线图来看,周二市场指数整体走势是一个震荡下行的模式,尤其是在市场没有热点板块的情况下,再加上前期的热点板块的杀跌直接导致了指数的全线做空,尽管说权重股盘中一度护盘,很明显未能带动投资者做多的积极性,成交量的继续萎靡则成了市场弱势的另一个关键因素。
技术上,股指经过三连阴的回踩之后,周二再度逼近半年线的支撑,最低点在2851点也是无限接近2850点的重要支撑,随后便是止跌回升,可见目前股指在这两大位置的支撑依旧有效,甚至支撑下可以“憧憬”一下短暂的反弹会出现。
3号、4号金融股频频护盘。一般护盘说明市场比较弱,但护盘如果力度较大,同时配合资金以及政策面的推动,往往会成为变盘的标志之一,但是需要时间。因此,这里的护盘如果有成交量的配置,如果有止跌反弹,那么我们是可以观察到技术指标信号的。
从波动率来看,期权隐波继续上行,仍稍低于标的30日历史波动率。6月平值认购隐波仍低于认沽水平,隐波曲面左高右低,期权市场情绪维持谨慎。
从核心板块来看,银行板块缩量窄幅震荡,保险板块跌至20日均线处,证券板块偏弱窄幅震荡。
从权重个股来看,平安及招行均跌破5日均线,但仍收至20日均线上方,茅台跌至60日均线处。
整体来看,50ETF连续多日收长上影线后,再次跌破5/20日均线,重回箱体中枢,市场多头力量不足,情绪整体悲观,标的或将再次考验箱体下沿支撑。
今日操作
这是50ETF标的15分钟图,自从我们在2.758做空以来,行情一直在小区间内震荡下行,虽然目前市场多头动能不足,但是近几日来我们也能感受到下方政策托底也是比较强的,所以今天打算安排在标的到达2.71一线时对前期的空单做减仓处理,先收稳一部分利润,一方面是市场不确定性较大,更重要的考虑的是端午假期来临,节假日内市场不确定性因素较多,免得到时候我们处于被动状态,继续持有三分之二仓位即可。
祝愿大家投资顺利!
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