景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)2019年第1号更新招募说明书摘要

x
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈

  重要提示

  (一)景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)由景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)变更而来。景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)由基金管理人依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)基金合同》(以下简称“基金合同”或“本基金合同”)及其他有关规定募集,并经中国证监会2005年1月12日证监基金字【2005】7号文核准募集。基金合同于2005年3月16日正式生效。

  (二)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  (三)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。

  (四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  (五)基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  (六)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。

  (七)本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2019年3月16日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日。本招募说明书所载财务数据未经审计。

  一、基金管理人

  (一)基金管理人概况

  名称:景顺长城基金管理有限公司

  住所:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

  设立日期:2003年6月12日

  法定代表人:丁益

  注册资本:1.3亿元人民币

  批准设立文号:证监基金字[2003]76号

  办公地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

  电话:0755-82370388

  客户服务电话:400 8888 606

  传真:0755-22381339

  联系人:杨皞阳

  股东名称及出资比例:

  ■

  (二)主要人员情况

  1、基金管理人董事会成员

  丁益女士,董事长,经济学博士。曾担任中国人民大学财政金融学院讲师;华能国际电力股份有限公司证券融资部干部,证券融资部投资关系处副处长、处长,证券融资部副经理兼投资关系处处长;中国人民保险公司投资管理部副总经理;中国人保资产管理有限公司党委委员、董事、总裁助理;华能资本常务副总经理(主持工作)、党组副书记;华能资本总经理、党组副书记。现任华能资本服务有限公司董事长、党组书记,景顺长城基金管理有限公司董事长。

  康乐先生,董事,总经理,经济学硕士。曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究部研究员、组合管理部投资经理、国际业务部投资经理,景顺投资管理有限公司市场销售部经理、北京代表处首席代表,中国国际金融有限公司销售交易部副总经理。2011年7月加入本公司,现任公司董事兼总经理。

  罗德城先生,董事,工商管理硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行投资管理部副总裁、Capital House亚洲分公司的董事总经理。1992至1996年间出任香港投资基金公会管理委员会成员,并于1996至1997年间担任公会主席。1997至2000年间,担任香港联交所委员会成员,并在1997至2001年间担任香港证监会顾问委员会成员。现任景顺集团亚太区首席执行官。

  李翔先生,董事,高级管理人员工商管理硕士。曾任长城证券股份有限公司人事部副总经理、人事监察部总经理、营业部总经理、公司营销总监、营销管理部总经理。现任长城证券股份有限公司副总裁、党委委员。

  伍同明先生,独立董事,文学学士。香港会计师公会会员(HKICPA)、英国特许公认会计师(ACCA)、香港执业会计师(CPA)、加拿大公认管理会计师(CMA)。拥有超过二十年以上的会计、审核、管治税务的专业经验及知识,1972-1977受训于国际知名会计师楼“毕马威会计师行”[KPMG]。现为“伍同明会计师行”所有者。

  靳庆军先生,独立董事,法学硕士。曾担任中信律师事务所涉外专职律师,在香港马士打律师行、英国律师行C1yde&Co. 从事律师工作,1993年发起设立信达律师事务所,担任执行合伙人。现任金杜律师事务所合伙人。

  闵路浩先生,独立董事,经济学硕士。曾担任中国人民银行金融管理公司科员、主任科员;中国人民银行非银行金融机构监管司副处长、处长;中国银行业监督管理委员会非银行金融机构监管部处长、副巡视员、巡视员;中国小额贷款公司协会会长;重庆富民银行行长。现担任北京中泰创汇股权投资基金管理有限公司总裁。

  2、基金管理人监事会成员

  阮惠仙女士,监事,会计学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经理。

  郭慧娜女士,监事,管理理学硕士。曾任伦敦安永会计师事务所核数师,历任景顺投资管理有限公司项目主管、业务发展部副经理、企业发展部经理、亚太区监察总监。现任景顺投资管理有限公司亚太区首席行政官。

  邵媛媛女士,监事,管理学硕士。曾任职于深圳市天健(信德)会计师事务所、福建兴业银行深圳分行计财部。现任景顺长城基金管理有限公司基金事务部总监。

  杨波先生,监事,工商管理硕士。曾任职于长城证券经纪业务管理部。现任景顺长城基金管理有限公司交易管理部总监。

  3、高级管理人员

  丁益女士,董事长,简历同上。

  康乐先生,总经理,简历同上。

  CHEN WENYU(陈文宇),副总经理,工商管理硕士。曾担任中国海口电视台每日新闻记者及每周金融新闻节目制作人,安盛罗森堡投资管理公司(美国加州)美洲区副首席投资官、以及研究、投资组合管理和策略等其他多个职位,安盛投资管理亚洲有限公司(新加坡)泛亚地区首席投资官,主要负责投资组合管理、研究、交易等相关业务。2018年9月加入本公司,现任公司副总经理。

  毛从容女士,副总经理,经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际业务部,担任长城证券金融研究所高级分析师、债券小组组长。2003年3月加入本公司,现任公司副总经理。

  黎海威先生,副总经理,经济学硕士。曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司,现任公司副总经理。

  赵代中先生,副总经理,理学硕士。曾担任深圳发展银行北京分行金融同业部投资经理、宁夏嘉川集团项目部项目负责人、全国社会保障基金理事会境外投资部全球股票处处长、浙江大钧资产管理有限公司合伙人兼副总经理。2016年3月加入本公司,现任公司副总经理。

  吴建军先生,副总经理,经济学硕士。曾担任海南汇通国际信托投资公司证券部副经理,长城证券股份有限公司机构管理部总经理、公司总裁助理。

  刘焕喜先生,副总经理,投资与金融系博士。曾担任武汉大学教师工作处副科长、武汉大学成人教育学院讲师,《证券时报》社编辑记者,长城证券研发中心研究员、总裁办副主任、行政部副总经理。

  杨皞阳先生,督察长,法学硕士。曾担任黑龙江省大庆市红岗区人民法院助理审判员,南方基金管理有限公司监察稽核部监察稽核经理、监察稽核高级经理、总监助理。2008年10月加入本公司,现任公司督察长。

  4、本基金现任基金经理简历

  本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。本基金现任的基金经理如下:

  刘彦春先生,管理学硕士。曾担任汉唐证券研究员,香港中信投资研究有限公司研究员,博时基金研究员、基金经理助理、基金经理等职务。2015年1月加入本公司,自2015年4月起担任股票投资部基金经理,现任总经理助理兼研究部总监兼股票投资部基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。

  5、本基金现任基金经理曾管理的基金名称及管理时间

  本基金现任基金经理刘彦春先生曾于2008年7月至2011年4月管理博时基金管理有限公司博时新兴成长股票型证券投资基金基金经理;2010年8月至2014年6月管理博时基金管理有限公司博时第三产业成长股票证券投资基金基金经理;2015年7月至2016年11月管理景顺长城动力平衡证券投资基金;2015年7月至2016年11月管理景顺长城优质成长股票型证券投资基金。

  6、本基金现任基金经理兼任其他基金基金经理的情况

  本基金现任基金经理刘彦春先生兼任景顺长城新兴成长混合型证券投资基金、景顺长城内需增长混合型证券投资基金和景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金基金经理。

  7、本基金历任基金经理姓名及管理时间

  ■

  8、投资决策委员会委员名单

  本公司的投资决策委员会由公司总经理、分管投资的副总经理、各投资总监、研究总监、基金经理代表等组成。

  公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下:

  康乐先生,总经理;

  CHEN WENYU(陈文宇),副总经理;

  毛从容女士,副总经理;

  黎海威先生,副总经理兼量化及指数投资部投资总监;

  余广先生,总经理助理兼股票投资部投资总监;

  刘彦春先生,总经理助理兼研究部总监。

  9、上述人员之间不存在近亲属关系。

  二、基金托管人

  (一)基本情况

  名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

  住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

  首次注册登记日期:1983年10月31日

  注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

  法定代表人:陈四清

  基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

  托管部门信息披露联系人:王永民

  传真:(010)66594942

  中国银行客服电话:95566

  (二)基金托管部门及主要人员情况

  中国银行托管业务部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

  作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

  (三)证券投资基金托管情况

  截至2018年12月31日,中国银行已托管700只证券投资基金,其中境内基金662只,QDII基金38只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。

  (四)托管业务的内部控制制度

  中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

  2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保证托管资产的安全。

  (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

  三、相关服务机构

  (一)基金份额发售机构

  1、直销机构:

  注册(办公)地址:深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第一座21层

  法定代表人:丁益

  电话:(0755)82370388-1663

  传真:(0755)22381325

  联系人:周婷

  客户服务电话:0755-82370688、4008888606

  网 址:www.igwfmc.com

  注:直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)

  2、场外销售机构:

  ■

  ■

  ■

  基金管理人可根据《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。

  3、场内销售机构

  具有中国证监会认定的基金代销业务资格且符合风险控制要求的深交所会员单位可以办理本基金的场内申购业务;具有中国证监会认定的基金代销业务资格的深交所会员单位可以办理本基金的场内赎回业务。

  (二)注册登记机构

  名称:中国证券登记结算有限责任公司

  注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

  法定代表人:周明

  电话:(010)59378856

  传真:(010)59378907

  联系人:崔巍

  (三)律师事务所及经办律师

  名称:北京市金诚同达律师事务所

  住所:北京建国门内大街22号华夏银行11层

  负责人:田予

  电话:(010)85237766

  传真:(010)65185057

  经办律师:贺宝银、徐志浩

  (四)会计师事务所及经办注册会计师

  名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

  住所:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  办公地址:北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

  执行事务合伙人:毛鞍宁

  电话:(010)58153000

  传真:(010)85188298

  经办注册会计师:吴翠蓉、高鹤

  联系人:吴翠蓉

  四、基金的名称

  景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)

  五、基金的类型

  上市契约型开放式

  六、基金的投资目标

  通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。

  七、基金的投资方向

  本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

  八、基金的投资策略

  1、投资管理的决策依据和决策程序

  (1)投资决策依据

  本基金依据以宏观经济分析模型MEM为基础的资产配置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研究数据库(SRD)及GVI等选股模型作为行业配置和个股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益最优化的原则进行投资组合的调整。

  (2)投资决策程序

  (i) 投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,以定期或不定期会议的形式讨论和决定公司投资的重大问题,包括确立各基金的投资方针及投资方向,审定基金财产的配置方案。投资决策委员会召开前,由基金经理依据对宏观经济走势的分析,提出基金的资产配置建议,交由投资决策委员会讨论。一旦做出决议,即成为指导基金投资的正式文件,投资部据此拟订具体的投资计划。

  (ii) 投资研究部是负责管理基金日常投资活动的具体部门,分管投资的副总经理除履行投资决策委员会执行委员的职责外,还负责管理和协调投资研究部的日常运作。投资研究联席会议是投资研究部常设议事机构,负责讨论行业信息、个股信息、回顾行业表现、行业配置、模拟组合表现、近期研究计划及成果、市场热点、当日投资决策、代行表决权、投资备选库调整等问题。投资研究部主要负责宏观经济研究、行业研究和投资品种研究,负责编制、维护投资备选库,建立、完善、管理并维护股票研究数据库与债券研究资料库,并为投资决策委员会、投资研究联席会议、分管投资的副总经理、各投资总监和基金经理提供基金投资决策依据。投资研究部负责根据投资决策委员会决议,负责基金投资组合的构造、优化、风险管理及头寸管理等日常工作;拟订基金的总体投资策略、资产配置方案、重大投资项目提案和投资组合方案等并上报投资决策委员会讨论决定;组织实施投资决策委员会及投资研究联席会议决定的投资方案并在授权范围内作出投资决定;依据自主的研究积极把握市场动态,积极提出基金投资组合优化方案,并对管理基金的投资业绩负责。其中基金经理根据投资决策委员会及投资研究联席会议决议具体承担本基金的日常管理工作。

  (iii) 风险管理委员会是公司日常经营中整体风险控制的决策机构,该委员会是对公司各种风险的识别、防范和控制的非常设机构,由总经理、副总经理、督察长、以及其他相关部门负责人或相关人员组成,其主要职责是:负责评估公司的风险控制制度和风险管理流程,确保公司整体风险的识别、监控和管理;负责检查风险控制制度的落实情况,审阅公司各项风险与内控状况评价报告;对公司重大业务可行性及风险进行论证;负责组织公司内部员工严重违法违规事件的调查,并根据调查报告做出具体的决定;针对公司经营管理活动中发生的紧急突发性事件和重大危机情况,组成危机处理小组,评估事件风险,制定危机处理方案并监督实施;其他风险管理职能。绩效评估与风险控制人员负责建立和完善投资风险管理系统,并负责对基金历史业绩进行分解和分析。法律、监察稽核部负责基金日常运作的合规控制。

  (iv) 本基金决策投资过程为:

  ①由基金经理依据宏观经济、股市政策、市场趋势判断,结合基金合同、投资制度的要求提出资产配置建议;

  ②投资决策委员审核基金经理提交的资产配置建议,并最终决定资产配置方案;

  ③投资研究部从景顺长城股票研究数据库(SRD)中精选个股,由基金经理依据本基金的投资目标、投资策略、投资限制以及资产配置方案,制订具体的投资组合方案;

  ④投资决策委员会审核重大基金投资组合方案,如无异议,由基金经理具体执行投资计划。

  2、投资管理的方法和标准

  (1)资产配置

  本基金是一只较高持股的混合型基金,对于股票的投资不少于基金财产的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

  (2)投资管理方法

  本基金管理人充分发挥“自下而上”的主动选股能力,通过定量的业绩归因分析深入发掘主动性回报的相关信息,适当加大选股因素的贡献度,借助投资组合优化技术实现投资风险与收益的最佳配比。

  同时,借鉴国外风险管理的成功经验,采用国际通行的风险管理方法实现风险的识别、测度和控制,通过调整风险结构,突出股票选择能力,从而保证股票投资组合相对于基准指数的年跟踪误差在预定目标之内,将投资管理的主动性风险控制在合理的水平。

  本基金在投资中利用多因素模型优化投资组合,将与行业、投资风格和市场敏感暴露度密切相关的非主观的风险因素控制在最低程度,借助主动选股获利,通过精选个股和优化组合两个环节增强超额收益。

  (3)选股标准

  本基金遵循基本面主动选股的原则,主要通过自下而上的基本面研究制定投资决策。通过选择基本面良好的优势企业的股票或估值偏低的股票,结合自上而下的宏观经济及政策分析、产业景气及产业政策分析,制定投资备选名单。对个股的选择以成长、价值及稳定收入为基础,依据GVI模型,选取价位合适的具有高成长性的成长型股票,价值被市场低估的价值型股票,以及能提供稳定收入的收益型股票。

  九、基金的业绩比较基准

  基金整体业绩比较基准=沪深300指数×80%+银行同业存款利率×20%

  使用上述业绩比较基准的主要理由如下:

  (1)公允性。本基金定位于高持股的混合型基金,同时始终持有不少于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。以上述基准对本基金的投资业绩进行评估,能够比较客观的反映资产的市场平均收益水平,也可以比较公允的反映基金管理人的投资管理能力。

  (2)关于以沪深300指数作为本基金业绩比较基准中的股票部分的理由:

  (i)客观性:沪深300指数编制方法明确,能为市场普遍接受。

  (ii)透明性:沪深300指数公开发布,投资者可以使用公开的数据经过简单的算术运算获得比较基准,保证了基金业绩评价的透明性。

  (iii)市场代表性:沪深300指数具有良好的市场代表性。

  (3)关于业绩比较基准中股票指数与银行同业存款利率的权重的确定依据:

  本基金股票资产的配置比例为 60-95%,基金股票投资的平均仓位接近 80%。

  如果本基金业绩比较基准中所使用的指数暂停或终止发布,本基金的管理人可以在报备中国证监会后,使用其他可以合理的作为业绩比较基准的指数代替原有指数。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,基金管理人可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  十、基金的风险收益特征

  本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险程度适中的投资品种。

  依据本基金投资组合管理方法的特征,本基金将投资组合管理中面临的各类别风险定义如下:

  1、投资组合风险:

  在基金日常管理风险过程中,由投资部对投资组合风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种:

  (1)系统性风险:基金在投资中因市场原因而无法规避的风险;

  (2)行业配置风险:基金中某行业投资比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险;

  (3)证券选择风险:基金中某只股票的持仓比例出现与基准的较大偏差而可能产生的风险;

  (4)风格风险:基金在投资风格上与基准之间产生偏差,偏重于某种风格而产生的风险;

  2、个股风险:

  在基金日常管理风险过程中,由投资部对个股风险进行监控和管理。此类风险主要包括以下几种:

  (1)财务风险:基金在投资过程中,由于对上市公司基本面特别是财务状况判断出现失误,造成基金资产净值受损的风险;

  (2)流动性风险:基金资产不能迅速、低成本地转变成现金,或者不能应付可能出现地投资者大额赎回的风险;

  (3)价格风险:在一定时间期限内,当基金中某只证券的二级市场股票价格波动幅度超出一定比例;

  3、作业执行风险:

  在基金日常管理风险过程中,由运营部及法律、监察稽核部对作业风险进行实时预警与监控。此类风险主要包括基金在日常操作中出现违反法规或公司相关管理制度,或者交易执行中的操作失误以及信息系统故障产生的风险。

  本基金管理人借鉴了外方股东景顺集团的投资风险管理经验,结合中国市场的实际情况,建立了景顺长城风险管理系统。通过严格的风险管理制度和流程有效降低投资的风险,保障基金财产的安全和投资者的合法利益,实现基金的投资目标。本基金的股票风险管理主要基于公司的风险管理系统和回报分析系统实现。

  十一、投资组合报告

  景顺长城基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,已复核了本投资组合报告的内容。

  本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

  1. 报告期末基金资产组合情况

  ■

  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

  2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

  ■

  2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

  无。

  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本报告期末未持有债券。

  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本报告期末未持有贵金属。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有股指期货。

  9.2 本基金投资股指期货的投资政策

  根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  10.1 本期国债期货投资政策

  根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。

  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本报告期末未持有国债期货。

  10.3 本期国债期货投资评价

  11. 投资组合报告附注

  11.1

  1.湖北济川药业股份有限公司(以下简称“济川药业”,股票代码:600566)全资子公司济川药业集团有限公司(以下简称“济川有限”)收到泰州市环境保护局出具的《泰州市环境保护局行政处罚决定书》(泰环罚字【2018】2-335号)。 因济川有限开发区分厂污水处理设施尾气非甲烷总烃排放浓度均值超标0.08倍;中药车间两套乙醇回收装置的不凝性尾气(主要成份乙醇)经收集后未使用污染防治设施直接高空排放;两个车间出渣室含挥发性有机物废气(主要成份乙醇)也未收集处理等问题,济川有限上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第十八条和第四十五条的规定,构成未采取有效措施防治含挥发性有机物废气、废气超标排放的违法行为。鉴于济川有限积极改正环境违法行为,且情节轻微,根据相关规定中关于从轻行政处罚的情形,泰州环保局作出对济川有限未采取有效措施防治含挥发性有机物废气的行为罚款8万元,对废气超标排放的行为罚款10万元的处罚决定。

  本基金基金经理依据基金合同及公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对济川药业进行了投资。

  2.其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

  11.2

  本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

  11.3 其他资产构成

  ■

  11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

  11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  无。

  十二、基金的业绩

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年12月31日。

  1.净值增长率与同期业绩基准收益率比较表

  ■

  2.本基金自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  ■

  注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金财产的60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。按照本基金基金合同的规定,本基金自2005年3月16日合同生效日起至2005年6月15日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。自2017年9月6日起,本基金业绩比较基准由“富时中国A200指数×80%+同业存款利率×20%”调整为“沪深300指数×80%+银行同业存款利率×20%”。

  十三、基金的费用概览

  (一)与基金运作有关的费用

  1、与基金运作有关的费用的种类

  (1)基金管理人的管理费;

  (2)基金托管人的托管费;

  (3)证券交易费用;

  (4)基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

  (5)基金份额持有人大会费用;

  (6)基金合同生效后与基金相关的会计师费和律师费;

  (7)销售服务费,具体计提办法按中国证监会的规定执行;

  (8)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

  2、与基金运作有关的费用的费率、计提方法、计提标准、收取方式和使用方式

  (1)基金管理人的管理费

  本基金管理费年费率为1.5%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的管理年费率,计算方法如下:

  H=E×年管理费率÷当年天数

  H:为每日应计提的基金管理费;

  E:为前一日基金资产净值。

  基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从本基金财产中一次性支付给基金管理人。

  (2)基金托管人的托管费

  本基金托管费年费率为0.25%,在通常情况下,按前一日的基金资产净值乘以相应的托管年费率,计算方法如下:

  H=E×年托管费率÷当年天数

  H:为每日应支付的基金托管费;

  E:为前一日的基金资产净值。

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金财产中一次性支取。

  (3)上述(一)基金费用第(3)-(8)项费用,除上款规定的费用外,由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,从当期基金财产中支付。

  (4)基金首次发行中所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支,不另从基金财产中支付,与基金有关的法定信息披露费按有关规定列支;若本基金发行失败,发行费用由基金管理人承担。基金合同生效后的各项费用按有关规定列支。

  3、不列入基金费用的项目

  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或本基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

  4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

  (二)与基金销售有关的费用

  1、基金认购费用

  1)场内认购费率

  会员单位可按照基金招募说明书中约定的场外认购的认购费率设定投资人场内认购的发售费率。

  认购费用用于本基金直接发售和代理发售时发生的开支,包括市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用,不列入基金资产。

  2)场外认购费率

  投资人在募集期内可以多次认购基金份额,但认购资金一旦交付,撤销申请不予接受。本基金份额的面值为人民币一元,按面值发售,投资人认购采用全额缴款的认购方式。本基金对认购设置级差费率,认购费率随认购金额的增加而递减,最高认购费率不超过1.0%。

  ■

  2、 申购费

  本基金的申购费率不高于1.5%,随申购金额的增加而递减:

  ■

  例:某投资人投资10万元申购本基金,假设申购当日的基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:

  ■

  3、 赎回费

  (1)场外赎回费率:

  ■

  注:就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。

  (2)本基金的场内赎回费率为:

  ■

  对持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续持有期不少于7日的投资者所收取的赎回费中不低于 25%的部分归入基金财产。

  4、定期定额投资计划适用的申购费及赎回费

  (1)申购费

  通过“定期定额投资计划”前端收费方式申购本基金适用申购费率等同于正常申购费率,通过“定期定额投资计划”后端收费方式申购本基金适用申购费后端收费费率标准如下:

  ■

  注:①通过“定期定额投资计划”申购本基金适用申购费收费方式具体参照各代销机构相关业务规定;不通过“定期定额投资计划”申购本基金只适用申购费前端收费方式。

  ②后端收费方式定期定额申购费率按定期定额投资计划实际已成功申购的累计期数分档计算,期数的积累以投资者在销售机构的交易帐户为准,若在不同销售机构则分别统计。

  ③若后端收费方式“定期定额投资计划”终止后再重新参与的,则新定期定额申购累计期数重新计算;投资者在同一交易帐户内变更每期扣款金额、扣款日期、扣款帐户不影响期数的累积。

  ④前端收费方式定期定额投资计划不计申购累计期数。

  (2)赎回费

  赎回费率不高于1.5%,随持有期限的增加而递减。

  ■

  注:①就赎回费而言,1年指365天,2年指730天。

  ②通过“定期定额投资计划”前端收费方式申购而来的基金份额在赎回时按单笔申购确认日分别计算持有期及赎回费用。通过“定期定额投资计划”后端收费方式申购而来的基金份额在计算赎回费时所依据的持有期是以该帐户第一笔后端定期定额申购确认日为起始日;投资者“定期定额投资计划”终止后,尚未赎回的在本次“定期定额投资计划”期间内通过后端定期定额收费方式申购所得的基金份额,仍以此为起始日计算持有期。若投资者重新开始“定期定额投资计划”,则再次通过后端定期定额收费方式申购所得的基金份额持有期以新提交的首笔定期定额申购确认日为起始日。本基金后端收费方式定期定额投资计划的终止和期数的计算由本公司根据投资者每期定期定额投资计划的确认日期而确定。

  (3)例:某投资者于2007年4月8日在代销机构办理加入“定期定额投资计划”手续,约定自当月起,每月申购本基金600元,扣款日为每月18日。2008年9月1日,赎回本基金1,000基金份额。期间定期定额业务扣款未中断。则该交易申购份额及申购费用计算如下:

  (a)2007年4月18日提交第一笔定期定额申购申请,假设当日基金份额净值为1.012元,则其可得到的申购份额为:

  前端收费方式下:

  净申购金额=600/(1+1.5%)=591.13元

  申购费用=600-591.13=8.87元

  申购份额=591.13/1.012=584.12份

  后端收费方式下:

  申购份额 = 600/1.012 = 592.89份

  假设2007年5月18日提交第二笔定期定额申购申请时当日基金份额净值为1.021,则前端收费方式下申购所得份额为578.97份(591.13/1.021),后端收费方式下申购所得份额为587.66份(600/1.021)。之后每个月的定期定额申购所得基金份额计算方法同上。

  (b)2008年9月1日,赎回本基金1,000份, 假设当日基金份额净值为1.168元。赎回时已成功定期定额申购17期(2007年4月至2008年8月,未中断)。

  前端收费方式下:

  依先进先出法,赎回该1000份,其份额的持有期为超过一年不满两年,适用赎回费率为0.25%

  赎回总金额=584.12×1.168+415.88×1.168=1168元

  赎回费用=584.12×1.168×0.25%+415.88×1.168×0.25%=2.92元

  赎回净金额=1168-2.92=1165.08元

  后端收费方式下:

  其定期定额业务1-11期所属份额适用后端申购费率1.0%,12-17期所属份额适用后端申购费率0.8%;赎回费持有期从2007年4月18日第一笔定期定额申购申请确认成功日(假设为2007年4月19日)起计算,超过一年不满两年,适用赎回费率0.25%。

  (i)后端申购费:

  依先进先出法,赎回的1000份基金份额中592.89份来自2007年4月的申购,份额所属期为1期,申购金额为600元;其余407.11份来自2007年5月的申购,份额所属期为2期,申购金额415.66元(407.11×1.021)。

  1期净申购金额=600/(1+1.0%)=594.06元

  1期后端申购费用=600-594.06=5.94元

  2期净申购金额=415.66/(1+1.0%)=411.54元

  2期后端申购费用=415.66-411.54=4.12元

  (ii)赎回金额:

  1期赎回费用 = 1.168×592.89×0.25% = 1.73元

  1期赎回金额 = 1.168×592.89-1.73= 690.77元

  2期赎回费用 = 1.168×407.11×0.25% = 1.19元

  2期赎回金额 = 1.168×407.11-1.19 = 474.31元

  (iii)赎回净金额 = 690.77+474.31-5.94-4.12 = 1,155.02元

  5、转换费

  本基金将在未来开放与基金管理人管理的其他基金之间的基金份额的转换,届时基金管理人将会同基金托管人制定基金的转换费收取水平并予公告。

  (三)其他费用

  本基金运作和销售过程中发生的其他费用,以及因故与本基金有关的其他费用,将依照国家法律法规的规定,予以收取和使用。

  (四)本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。

  十四、对招募说明书更新部分的说明

  1、在“三、基金管理人”部分,更新了基金管理人法定代表人、董事会成员、高级管理人员、投资决策委员会委员、基金经理的相关信息;

  2、在“四、基金托管人”部分,更新了托管人相关情况信息;

  3、在“五、相关服务机构”部分,更新了基金份额销售机构的相关信息;

  4、 在“七、基金份额的申购和赎回”部分,更新了基金赎回费的信息及基金定期定额投资计划相关的信息;

  5、在“十、基金的投资”部分,更新了基金投资组合报告,数据截至2018年12月31日;

  6、更新了“十二、基金的业绩”部分,数据截至2018年12月31日;

  7、在“二十四、其它应披露事项”部分,更新了近期发布的与本基金有关的公告目录,目录更新至2019年3月16日。

  景顺长城基金管理有限公司

  二○一九年四月三十日

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。

跟贴 跟贴 0 参与 0
© 1997-2019 网易公司版权所有 About NetEase | 公司简介 | 联系方法 | 招聘信息 | 客户服务 | 隐私政策 | 广告服务 | 网站地图 | 意见反馈 | 不良信息举报

证券时报数字版

证券时报数字版

头像

证券时报数字版

证券时报数字版

59706

篇文章

1365

人关注

列表加载中...
请登录后再关注
x

用户登录

网易通行证/邮箱用户可以直接登录:
忘记密码